股指贴水是什么意思(股指贴水收窄)

杨英华：

股指期货贴水的基差结构，是指股指期货当月合约比标的现货指数低，远期合约又比当月合约低，即呈现近高远低的远期贴水结构，也叫逆转基差结构或“BACK结构”。

七禾网6：您觉得中国期货市场因为流动性好、交易成本低，所以比较容易赚钱，那您是如何利用这流动性与成本赚钱的？

由于IC目前还没有期权，我们就集中讨论IF期指或300ETF期权。假设我们不买股票或300ETF现货，而是选择购买IF 9月合约，目前与沪深300指数的价差是—172点，每个点数为300元，持有满5个月，随着9月合约到期交割，理论上可以取得51600元/手的收益，目前每手IF的期货保证金为11万左右，意味着可以获得47%的收益，折合年化收益为112%。这是相对于你投入的保证金来说的收益。

2220.403

七禾网21：此外，很多人都希望提高收益率预期，而您为什么认为会逐渐降低收益率预期？

宁可一个策略回撤大，但是鲁棒性好。也不要让一个策略回撤小，但是总要调参数。

当然，股市企稳回升也不是所有股票都能让投资者赚到钱，可转债的热度可能会下降，毕竟可转债在下跌行情中具有避险功能，但如果行情从下跌转变为慢牛，那么这种避险功能的价值量就会大幅下降，投资者的避险要求降低将会导致可转债的累积涨幅不如股票的累积涨幅。当然，对于没有投资经验的投资者来说，买入股票型公募基金仍然是很不错的长期投资渠道。

（1）多头配置或多头替代

南华期货股指期货分析师王梦颖指出，最近，随着股指的不断下跌，我们发现IH原来的升水幅度在逐渐降低，这和现货指数的下跌呈现出预期的走弱是一致的。但是IF和IC在指数下跌的过程中，贴水逐渐收窄，某些合约甚至出现升水的状态，这和现货指数下跌的状况呈现出相反的信号，这说明IF和IC的下跌动能更轻。

2016-09-06

右侧交易的核心问题是入场晚，一般都不在行情的分界点，这样胜率自然就降低了。因此是否能做好拼的是细节。只有让自己的模式识别更精确，才能在入场较晚的情况下，维持较好的胜率和盈利。

七禾网16：您的账户中股指的做的比较多，虽然股指期货被限仓，但您也一直在操作，请问在这样的情况下该如何来做股指期货以保证稳定的收益？

本文源自行业资讯

近期，股指期货开始升水，无疑利好量化对冲策略。

四张图对应当月、次月、当季、下季共四个行权日的期权合约

每张图中，横轴为期权行权价，纵轴为隐含波动率

看跌期权、看涨期权分别用绿线和蓝线标出

红色虚线为当日的50ETF价格

discount