期指持仓量哪里看(期指持仓的最佳方法)
2017年5月17日，早盘，两市小幅低开后围绕昨日收盘价震荡，创业板表现较强，午后大盘小幅下探，沪指回踩3100点。三大期指涨跌互现。
国庆节后两个交易日期指表现较好，受央行定向降准影响，截至周二收盘，IF和IC加权指数分别上涨0.05%和0.60%，IH加权指数微幅下跌0.07%，对应的现货指数沪深300、上证50指数和中证500指数分别上涨0.20%、0.13%和0.41%，现货指数表现偏强。
图表40：IH合约展期收益曲线
金属期货:如铜、铝、锡、铅、锌、镍、黄金、白银、螺纹钢、线材。
股指期货基差本质上为期货价格与其现货价格的价格之差，而期货与现货价格由于交割制度又会在接近交割日时趋于收敛，因此投资于期货连续合约的实际收益与标的指数的收益将存在差异，我们通常将这个差异称为展期收益/成本（Roll Profit/ Cost），其主要来源于期货基差收敛的过程。对于股指期货而言，影响基差的因素主要由套保交易产生的多空力量，情绪与分红预期影响。
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大部分投资者不但对将来考虑到过多，对以往也一样考虑到过多，她们忘不掉以往所实际操作过的市场行情，犯过的错，不成功的交易。能够从亲身经历中汲取教训，但不必为以往犯下所困惑，不必由于以往的不正确，苛求自身，更不必对以往的不成功烦恼，要了解以往的不论是优劣都早已回不来，它仅仅人们交易中心亲身经历的1个全过程。
(以上内容仅供参考，不构成操作建议。如自行操作，注意仓位控制和风险自负。)
三线交易法则是避免震荡行情的，在波动比较厉害的时候三线一定是出场观望，所以不会长期持筹。三线的长期持筹只有一种情况，那就是一路保持良好的上升趋势，并且不破防守点为准。
周萧潇 SAC 执业证书编号：S0080521010006 SFC CE Ref：BRA090
截至收盘，沪深300期指2017年5月合约IF1705报收3427.8点，上涨4.0点，涨幅0.12%；上证50期指2017年5月合约IH1705报收2334.8点，下跌0.6点，跌幅0.03%；中证500期指2017年5月合约IC1705报收6142.0点，上涨8.0点，涨幅0.13%。
现货方面，沪深300指数报收3445.18点，上涨4.21点，涨幅0.12%；上证50指数报收2344.50点，下跌0.24点，跌幅0.01%；中证500指数报收6176.40点，上涨15.94点，涨幅0.26%。
期现价差方面， IC1705贴水34.398点，IH1705贴水9.704点，IF1705贴水17.383点。
持仓量上看， IF1705持仓量26765手，单日增仓400手，成交金额145.71亿元；IC1705持仓量19013手，单日减仓428手，成交金额116.81亿元；IH1705持仓量16877手，单日增仓27手，成交金额41.02亿元。
有分析人士表示，从净持仓变化来看，三组期指表现不一，其中IF指数前20名席位以净多头持仓为主，且较前一交易日有微幅增加，但前10名和前5名席位则呈现明显的净空头格局，内部有一定分歧，IH指数均以净多头持仓为主，而IC指数则均以净空头持仓为主。整体来看，近期三组期指成交量和持仓量呈现下降态势，从不同席位之间的持仓变化及净持仓变化来看，指数内部存在分歧。
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